银行从业风险管理 第三节：流动性风险监测与报告

第六章 流动性风险管理 第三节：流动性风险监测与报告，梳理了流动性风险监测与报告的各个方面，从限额监测的作用、指标设置与管控流程，到市场和银行相关信息监测，再到风险预警与报告机制，有助于深入理解流动性风险监测与报告的流程和关键要点。

流动性风险管理

• 第三节：流动性风险监测与报告
  • 一、流动性风险限额监测
    • 一、风险限额起着三个作用
      • 1. 控制最高风险水平
      • 2. 提供风险参考基准
      • 3. 满足监管要求
    • 二、建立限额体系：指标与阈值
      • （一）流动性覆盖率限额
      • （二）最低流动性缓冲限额
      • （三）压力测试生存限额
      • 设置时考虑七因素
        • (1) 银行风险容忍度与风险偏好。
        • (2) 银行对风险的缓释能力。
        • (3) 银行盈利能力和风险回报率。
        • (4) 流动性风险的可能性与预期。
        • (5) 流动性能力的预期。
        • (6) 其他流动性的风险暴露。
        • (7) 过往业务量和风险水平。
    • 三、建立限额管控流程
      • 1. 限额设立
      • 2. 限额调整
      • 3. 限额监测
      • 4. 超限额管理
  • 二、市场流动性风险监测
    • 一、市场整体信息
      • 股票市场
      • 债券市场
      • 外汇市场
      • 商品市场
      • 证券化产品指数
    • 二、金融行业信息
      • 股票市场的银行版块指数
    • 三、特定银行信息
      • 二级市场要收集
      • 股票价格
      • 信用违约掉期价差
      • 货币市场交易价格
      • 银行债券
      • 银行次级债
  • 三、流动性风险预警与报告
    • 一、流动性风险预警
      • 短期
        • 一级预警
        • 二级预警
        • 三级预警（要记）
          • 出现支付危机
      • 长期
        • 绿灯
        • 黄灯
    • 二、流动性风险报告
      • 层次划分+日报+月报