银行从业风险管理 第四节：流动风险控制

第六章 流动性风险管理 第四节：流动风险控制，梳理了流动性风险控制的关键内容，从资产管理的到期日和组合管理，到负债管理的来源分散化和市场接触，再到日常管理中的核心任务和司库管理。

流动性风险管理

• 第四节：流动风险控制
  • 一、 资产管理
    • （一）资产到期日管理
      • （1）是控制与负债的期限错配程度
      • （2）流动性和收益性之间取得平衡
    • （二）流动性资产组合管理
      • 1、建立流动性资产组合
        • （1）集中度管理
        • （2）变现能力管理。
      • 2、流动性储备分级
        • （1）一级流动性储备。 超额备付金和库存现金。直接用于流动性支付和流动性波动。
        • （2）二级流动性储备。 主要配置流动性最好的国债。
        • （3）三级流动性储备。
          • 银行将全部交易账户，部分持有待售组合，票据等资产,在危机情况下流动性风险管理团队可以申请对这部分资产进行变现。同时，流动性管理团队对这部分组合的期限、信用等级、产品类型等可以提出相应的配置要求。
    • （三）抵押品管理
  • 二、负债管理
    • 1.批发性融资是流动性比较脆弱
    • （一）负债来源分散化管理
    • （二）保持市场接触管理
  • 三、流动性风险日常管理
    • （一）核心任务是确保 银行具有充足的头寸
    • （二） 司库管理