金融风险的预警

金融风险的预警笔记，它采用一系列的科学预警方法、技术、指标体系以及预警模型；具有动态性、先觉醒和深刻性。

金融风险的预警

• 预警模型
  • 经典模型
    • FR模型
    • STV模型
    • KLR模型
  • 现代模型
    • 人工神经网络模型
    • VaR和压力测试法
• 概念
  • 采用一系列的科学预警方法、技术、指标体系以及预警模型；具有动态性、先觉醒和深刻性
• 方法
  • 景气指标预警法
    • 先行指标（主要采用）
    • 同步指标
    • 滞后指标
  • 指标体系评分预警法
    • 层次分析法
    • 多层次模糊综合判断法
  • 模型预警法（最重要、使用最广泛）
• 意义
  • 必要性
  • 可行性
• 预警指标
  • 特征
    • 具有科学性、联系性、实用性、可行性
  • 意义
    • 预警指标是金融预警的基础
    • 金融预警指标体系是金融风险的“报警器”
• 预警指标体系的构建
  • 原则
    • 规范性
    • 系统性
    • 灵敏性
    • 可操作性
    • 互补性
• 我国金融预警指标体系
  • 微观审慎指标
    • 资本充足性指标
    • 资产质量指标
    • 盈利能力指标
    • 管理质量指标
    • 流动性风险指标
  • 宏观审慎指标
    • 失业率
    • 通货膨胀率
    • 国际收支平衡指标
    • GDP增长率
    • 广义货币M2增长率
  • 市场审慎指标
    • 利率
    • 汇率
    • 股价指数
    • 股票市盈率
    • 证券化率