时间序列思维导图

时间序列思维导图的思维导图，分享了AR模型、MA模型、ARMA模型、ARMA建模步骤的知识。

ARMA模型的性质

• AR模型
  • AR模型的定义
  • AR模型的平稳性判别
    • 特征根判别
    • 平稳域判别
  • 平稳AR模型的统计性质
    • 均值
    • 方差
    • 自协方差函数
    • 自相关函数
      • 平稳AR模型自相关系数的速推公式
      • 自相关函数的性质
    • 偏自相关函数
      • 定义
      • 计算
      • 截尾性
• MA模型
  • MA模型的定义
  • MA模型的统计性质
  • MA模型的可逆性
    • 可逆的定义
    • MA模型的可逆条件
    • 逆函数的递推公式
  • MA模型的偏自相关函数截尾
• ARMA模型
  • 定义
  • 平稳性与可逆性
    • 平稳条件与可逆条件
    • 传递形式与逆转形式
  • ARMA（p，q）模型统计特征
• ARMA建模步骤
  • 平稳非白噪声序列
  • 计算ACF、PACF
  • ARMA模型识别
  • 参数估计
    • 矩估计
    • 极大似然估计
    • 最小二乘估计
  • 模型检验
    • 模型的显著性检验
    • 参数的显著性检验
  • 模型优化
    • 序列预处理
    • 模型定阶
    • 参数估计
    • 模型检验
    • AIC准则
    • SBC准则
  • 序列预测
    • 线性预测函数
    • 预测方差最小原则
    • 线性最小方差预测的性质
      • 条件无偏最小方差估计值
      • AR（p）序列预测
      • MA（q）序列预测
      • ARMA（p，q）序列预测
    • 修正预测
• 20金融4 朱世琼 2010821429