导图社区 异方差检验
异方差检验是在给定样本范围内，范围不同子样的方差是否存在显著差异或者检验随机扰动项的方差与解释变量的相关性及其相关的“形式。
绩效考核制度，如四类人员考核范围：中台人员，指智能建造研发与应用中心、质量安全监管中心、市场管理中心（预算成本控制部）所属人员。
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异方差检验
异方差问题
异方差定义
过程
异方差的后果
OLS参数估计量非有效
常规t检验与F-检验失效
区间估计及模型的预测失效
检验思路
异方差性
相对于不同的解释变量，随机扰动项具有不同的方差，因此检验异方差性
在给定样本范围内，范围不同子样的方差是否存在显著差异或者检验随机扰动项的方差与解释变量的相关性及其相关的“形式
具体做法
用OLS法估计模型，求得随机扰动项的近似估计量
由于ui^2不可观测，通常用ei^2代替
图示法
非正式方法
案例
怀疑存在异方差
用OLS回归模型，提取残差序列
做残差与解释变量的散点图
作初步判断
统计检验
正式方法
G-Q检验
说明
戈德菲尔德和匡特于195年提出，可用于检验样本内子样的方差存在显著差异的异方差检验，如递增型或递减型方差
前提条件
截面数据
大样本
除同方差假定不成立，其他假定均满足
根据某种法则先将样本一分为二
对于子样1和子样2分别作回归
比较两个回归的残差平方和是否有显著差异
利用两个子样的残差平方和之比构造检验统计量进行异方差检验
检验步骤
分子样
提出H0和H1
计算子样残差平方和
构造检验统计量
计算F*
F值判别
P值判别
结论
white检验
由H·white 1980年提出，该检验是通过设定方差与解释变量之间的关系式，即构造辅助回归式来进行异方差检验
检验模型
步骤
构造辅助回归式
计算残差序列
x^2值判别
ARCH检验
恩格尔与1982年提出时间序列也有可能出现异方差性，并从理论上给出了描述时间序列异方差的过程，即ARCH过程
