导图社区 资产负债管理实施
资产负债管理实施思维导图，分享了组织架构建设、制度体系建设、资产负债组合管理、流动性管理、利率管理、资本管理的知识。
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资产负债 管理实施
组织架构建设
资负委
高级管理层 领导下
构成
主任委员、副主任委员
委员-业务部门（前、中、后）
办公室
职能
资本
流动性风险
银行账簿利率风险
其他
审议有关制度、办法、 策略、分析报告等
运作方式
会议
制度体系建设
第一层：资产负债管理政策——大方向、大目标
第二层：系列基础制度——流动性、资本、定价、资负委议事规则.......
第三层：相关操作规程——系列管理操作手册、规范
资产负债 组合管理
资产组合管理
规划、调控资产总量和结构
资本节约（第一阶段 监管资本节约为主，探索经济资本管理 第二阶段经济资本管理高级阶段）
控制风险
实现收入目标(第一阶段以短期目标为主，第二阶段以长期目标为主)
负债组合管理
优化负债结构
降低负债成本
平衡负债成本与流动性
支持资产业务发展
资产负债匹配管理
基础——资产组合管理、负债组合管理
约束——流动性、资本等
考核——FTP、经济资本
期限结构对称 发展速度对称 风险分散 安全性、流动性、盈利性平衡
方法——初级阶段用资金池法，通过FTP动态调整 中级阶段用资产分配法，需要系统支持 高级阶段用线性规划法，建模，在各项约束条件下获得最优方案
在资产负债管理委员会的组织下， 各业务部门相互协作，分解工作目标， 分阶段推进。
流动性管理
健全管理架构
决策层——资负委
执行层——流动性风险管理相关部门
监督层——审计、内控、合规部门
健全制度体系
流动性风险管理办法
流动性风险应急预案
流动性风险应急互助
........
工具与方法
监管指标、内部管理指标
压力测试
应急计划
覆盖表内外业务 全口径的动态现金计量模型——建系统 限额控制
利率管理
定价管理
第一阶段
内部定价——FTP
完善现有FTP系统
选择试点行社探索深度运用（统一法人后的阿克苏农商行）
外部定价——存贷款利率
定期通报利率分析报告——季度
推进地州区域存贷款协同定价——利率定价协同推进工作机制
存贷款定价相互配合实现总体目标
系统支持——尽快开发线下贷款定价系统
全面预算管理中接入利率数据，为预算管理提供数据支持
量、价、险平衡 围绕资负管理总体目标 提供系统支持
利率风险管理
第二阶段
确定风险偏好
进取
稳健
审慎
限额管理
缺口限额
久期限额
经济价值敏感度限额
收益敏感度限额
压力测试限额
风险控制与缓释
调整资产组合
调整负债组合
运用管理工具——调整重定价系数、FTP利率
需系统支持
资本管理
完善制度体系
监管资本
经济资本
资本规划与管理
测算、监测、计量、评估
资本补充
内源——利润积累
外源——增资、发债......
资本节约
资本配置与调整
工具
监管指标
考核
满足监管 覆盖风险 平衡收益
计量
权重法——初级
目前系统内计量只含表内业务
下一阶段计量全覆盖（表内+表外）
继续优化当前计量方法
内评法——高级
纳入对行社的绩效考核
需系统支持 分阶段推进
