导图社区 商业银行的管理
内容包括：商业银行的资产、负债业务、基本管理原则、风险管理办法、表外业务、金融创新对传统银行的挑战等。
该导图知识点包含：交易成本、逆向选择、道德风险、解决办法、利益冲突等。
以下导图包含知识点：外汇、汇率制度、汇率决定、外汇干预、超调模型、三元悖论。
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商业银行的管理
资产负债表
资产
准备金
法定准备金
超额准备金
一级准备
贷款
有价证券
国债
二级准备
政府债
企业债
同业拆借
托收款项
负债
支票存款
非交易性存款
借款
自有资本
基本业务
借短贷长，实现资产转换
银行管理的基本原则
资产管理
原则
实现收益最大化，同时降低风险
方法
尽可能寻找愿意支付高利率，同时低违约风险的借款人
尽可能购买高收益，低风险的证券
通过资产多样化分散风险
在可接受的水平和满足法规的前提下，持有最低限度的准备金规模
负债管理
兴起背景
Q条例、60年代高通胀与货币市场基金引起的金融脱媒
具体内容
银行开始主动的寻求负债，吸引储户的资金
大额存单（可转让定期存单）的创设
意义
银行开始由传统的资产端管理思维，向负债端进行延伸
流动性管理
目的
持有一定量的高流动性资产以应对存款外流对银行经营的冲击
高流动性资产
存在央行的超额准备金
库存现金
衡量银行流动性的重要数量型指标
短期国债
特点：高流动性的同时，其收益也相对高于持有准备金的收益
发生存款外流时，持有超额准备金可以避免的成本
削减贷款规模的成本
最大的成本
出售有价证券的成本
向央行借款的成本
同业拆借的成本
同业拆借利率可以反映银行业内资金的松紧状况
资本充足性管理
确定银行所保留的资产规模
原因
防范银行破产的风险
自有资本过低，在出现信用风险和利率风险时，无法履行对储户和债权人的义务，导致银行破产
资本规模影响银行股东的回报
银行需要在ROE与安全性之间进行权衡
改变资本规模的方式
调整资产规模
调整股利支付率
发行或回购股票
调整负债项中存款的规模
满足监管对资本规模的要求
巴塞尔协议
加权风险资本的比率
风险管理
信用风险管理
降低信用风险的办法
甄别和监督
甄别
根据6C原则评估借款人的信用和资质
监督
对借款人的行为进行监督
贷款专业化
专注于发放一类或几类企业的贷款，或银行当地企业的贷款
长期客户联系
与客户保持长期联系，挖掘优质客户，减少信息搜寻成本。长期客户联系也有助于借款人获取更优质的服务
贷款承诺
承诺在未来一定时期内向借款者发放约定数额的贷款，有助于与客户保持长期联系
补偿性余额
在银行指定账户中保留一定限度的余额，一方面有助于银行通过特定账户监督借款人行为，另一方面在违约发生时，可以降低银行的损失
信贷配给
即使借款人承诺以很高的利率，银行也拒绝向此类借款人发放借款
利率风险管理
缺口管理
考察利率变动对银行利润的影响
利率敏感性资产
短期贷款
短期证券
可变利率贷款
利率敏感性负债
货币市场存款账户
可变利率定期存单
缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债
利润变动=缺口*利率变动
久期分析
考察利率变动对银行资产、负债市场价值的影响
市场价值变动=-修正久期*利率变动
表外业务
定义
不计入资产负债表，但影响当期损益的业务
分类
贷款销售
信息咨询和中介服务
风险管理和衍生品交易
金融创新与银行业的挑战
金融创新的分类
适应需求的金融创新：利率波动
可变利率贷款、可变利率存款、金融期货
适应供给的金融创新：信息技术
借记卡、电子银行、商业票据市场和垃圾债券
规避监管的金融创新
规避Q条例的监管
货币市场基金、流动账户
金融创新对银行业的挑战
资产运用优势的下降
商业票据市场、垃圾债券市场的兴起
负债获取的优势下降
货币市场基金的兴起、Q条例的约束
银行业的应对
开展表外业务
将贷款业务扩展到更高风险的领域
