银行从业考试中级风险管理 风险管理基础-第一节：商业银行风险

风险管理基础-第一节：商业银行风险，三色笔记，梳理了商业银行风险的基础概念、类别以及系统性金融风险的相关内容，有助于理解商业银行风险管理的核心要点。

风险管理基础

• 第一节：商业银行风险
  • 一、风险、收益与损失
    • 风险是指未来结果出现收益或损失的不确定性
      • 定义：风险既可能带来收益，也可能造成损失。 风险造成的结果既可能是正面的，也可能是负面的
      • （一）风险与收益
        • 1、风险与收益的关系—没有风险就没有收益。
        • 2、如果某个事件的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来（已经发生），则不存在风险；
      • （二）风险与损失
        • 损失是一个事后概念，而风险却是一个事前概念。
        • 关系：风险与损失的关系—风险≠损失
        • 若该事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则存在风险。
        • 损失
          • 预期损失（EL）
            • 指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一 定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值）。
            • 可采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失；
          • 非预期损失（UL）
            • 是指利用统计分析方法（在一定的置信区间和持有期内）计算出的对 预期损失的偏离，是商业银行难以预见到的较大损失。
            • 可利用资本金（所有者权益）来应对非预期损失
          • 灾难性损失（SL）
            • 是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重 大损失。
            • 对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可购买商业保险来转移风险；对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务／行为的做法（过度投机行为）加以规避。
  • 二、商业风险的主要类别
  • 三、系统性金融风险
    • （一）系统性金融风险的定义和特征
      • （一）系统性金融风险。整个金融系统崩溃的风险以及对实体经济产生严重负面效应的可能性。
      • （二）特征（多选） 复杂性；突发性；交叉传染性快，波及范围广；负外部性强（最重要）。
    • （二）系统性金融风险监测、评估和管理工具
      • 一是通过增强全球系统重要性银行的持续经营能力和损失吸收能力来降低风险；
      • 二是通过建立全球系统重要性银行的恢复和处置框架，来减少全球系统重要性银行破产的影响范围和影响程度。
      • 1、系统性金融风险监测和评估
      • 2、宏观谨慎政策工具
        • 时间维度
          • ①资本管理工具
          • ②流动性管理工具
          • ③资产负债管理工具
          • ①金融市场交易行为工具
          • ①跨境资本流动管理工具
        • 结构维度