导图社区 计量经济学-自相关
关于计量经济学-自相关思维导图,包含产生的原因、 自相关的表现形式、 存在后果等。
这是一个关于计量经济学-异方差性的思维导图,包含检验、 产生的原因、 造成的后果等。
这是一个关于国际贸易理论与政策的思维导图,包含绝对优势理论、 比较优势理论、 比较优势陷阱等。
这是一个关于计量经济学-多重共线性思维导图,包含产生原因、 影响后果、 如何检验、 补救方法等。
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自相关
含义
总体回归模型的随机误差项ui在相关关系
产生的原因
经济系统的惯性
随经济周期波动
经济活动的滞后效应
数据处理造成的相关
插值法
蛛网现象
模型设定误差
遗漏变量
模型有误
非线性设定为线性
自相关的表现形式
一阶自相关
存在后果
回归系数方差被低估
t值显著性夸大
不该拒绝H0的变成拒绝
误判
残差项方差被低估
不具备有效性
F值和R²不可靠
如何检验
图式检验法
DW检验法(Durbin waston)
DW≈2(1-ρ)
根据样本量n和解释变量个数k’求出dL、du
BG LM朗格拉日
用OLS估计模型
用et对X和et-i作辅助回归
计算R² ,构建LM=TR²~Χp²
拒绝H0:ρ₁=ρ₂=ρ₃=…=0,存在自相关
补救措施
广义差分法
原模型
滞后一期模型
ρ乘滞后一期
原模型减去ρ乘滞后一期
新模型
德宾两步法
一阶差分法