导图社区 证从-金融市场基础知识-金融风险管理
本人根据天一金融出版的2021新大纲版金融市场基础知识一书复习制成，清晰易懂，重点明确，保证上岸！！（本人已上岸）
根据天一金融出版的2021新大纲版私募股权投资基金基础知识一书复习制成，包含投资项目估值、股权投资的一般流程、投资调查与分析等。
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金融风险管理
概述
定义
结果的不确定性
损失发生的不确定性
实际结果对期望值的偏离
风险管理的目标：创造价值
风险管理策略
预防
适用于
信用风险
操作风险
流动性风险
分散
分类
对象分散
时机
地域
期限
对冲
利率风险
汇率风险
系统性风险
股票风险
商品风险
商业银行风险对冲
自我对冲
市场对冲
转移
方法
保险
风险分散化
套期保值
规避
补偿
金融风险管理基本框架
风险管理流程
识别
度量
应对
监测预警与报告
风险偏好
风险限额
信用市场风险限额
市场
国别
操作
流动性
风险限额管理
设定
监测
超限额处理
资本
定义：资本是风险的最终承担者
功能
账面资本
经济资本（风险资本）
监管资本
压力测试
原则
全面性
实践性
审慎性
前瞻性
敏感性分析
情景分析
市场风险（系统性风险）管理
定义：市场价格变化导致损失的风险
风险敞口
市场风险衡量
敏感性方法
市场因子一个单位的不利变化引起投资组合的损失
波动性方法：VaR
风险管理
限额管理
估值管理
对冲管理
绩效和激励管理
操作风险和声誉风险管理
人员因素
内部流程
系统缺陷
外部事情
基于损失事件类型分类
内部欺诈
雇员活动和工作场所安全性风险
评估
风险与控制自我评估
固有风险
控制措施
剩余风险
步骤
准备
报告
声誉风险
管理原则
预防第一
积极主动
全局利益
全员参与
及时报告
国别风险
战略风险
系统性风险（不可分散风险）
市场风险
购买力风险
常见参考利率
国债利率
香港银行间同业拆放利率
欧洲美元定期存款单利率
联邦基金利率
自然灾害
但公司财产因火灾受损是：非系统性风险
流动性风险管理
资产在短期内以低成本完成交易（获得资金）的能力
融资流动性风险
资产流动性风险
衡量指标
买卖价差
冲击成本
证券类机构的流动性风险
风险衡量指标
资本杠杆率（不得低于8%）
核心净资本/表内外资产总额
风险覆盖率（不得低于100%）
净资本/各项风险资本之和
流动性覆盖率（不得低于100%）
优质流动性资产/未来30天现金净流出量
净稳定资金率（不得低于100%）
流动性风险测算
短期
流动性比例
流动性资产余额/流动性负债余额
流动性覆盖率
优质流动性资产分析
现金流分析
中长期
指标
结构性比例
集中度指标
期限错配分析
NSFR
债券流动性风险
买卖差价越大，流动性风险越高
流动性风险管理部门
负责统筹资金来源和融资管理
制定流动性风险管理策略、措施
信用风险管理
信用风险的特征
客观性
传染性
可控性
周期性
交易对手信用风险
来源
衍生品交易
证券融资交易
特性
动态的风险敞口
风险敞口是双向的
