第五章时间序列计量经济学模型：自相关

这是一篇关于第五章时间序列计量经济学模型：自相关的思维导图，包括：一、序列相关性的概念；二、实际经济问题中的序列相关性；三、序列相关性的后果；四、序列相关性的检验；五、序列相关的补救；六、虚假序列相关问题。

第五章 时间序列计量经济学模型： 自相关

• 5.1 自相关
  • 一、序列相关性的概念
  • 二、实际经济问题中的序列相关性
    • 自相关产生的原因
  • 三、序列相关性的后果
  • 四、序列相关性的检验
    • 图示法
    • 回归检验法
      • • 缺点： 麻烦 不一定是线性
    • DW检验
      • 假定条件（也是局限性）
      • DW统计量：DW=2(1-pho^)
        • 判断相关性
      • 检验步骤
        • 计算DW值 DW=2(1-ρ^)
        • k含截距项！常考点
          • 判断区间
    • LM检验（BG检验）（作为DW检验的补充）
      • 使用条件弥补了DW检验
      • 检验内容
        • • LM检验量=（T解释变量个数-p最高滞后阶数）R^2
          • 只要有一个显著就说明存在自相关
  • 五、序列相关的补救
    • 广义最小二乘法
      • 估计量
      • 找矩阵(了解即可)
    • 广义差分法
      • 通过差分将原模型变换为差分模型（此时满足OLS法）在进行OLS估计
        • 差分与广义差分
        • 推导过程（ρ为随机扰动项与滞后一阶的相关系数）
      • 随机误差项相关系数的估计
        • 科克伦-奥科特迭代法
          • 第一轮：直接OLS求出β和μ的估计量————构建μ的和滞后阶项的回归方程求出ρ的估计量
          • 第二轮：用广义差分法：把ρ与原来的方程构建再OLS求出新的β和μ的估计值——在循环第一轮不停循环直至β迭至稳定
          • AR（m）的m代表了随机误差项的m阶自回归
    • 稳健标准误法
      • • 针对自相关性导致的统计量线性无偏非有效的非有效进行修正
  • 六、虚假序列相关问题
    • • 模型设定偏误导致的序列相关要改模型
  • 七、案例
    • DW
    • LM
    • 广义差分法
    • 稳健标准误方法